Processo de Gestão Köli Capital Asset Management
Com mais de 10 anos de experiência na gestão de ativos de Crédito Estruturado, a Köli Capital estrutura um Processo de Gestão rigoroso que vai desde a análise macroeconômica à revisão contínua da carteira: um processo estruturado, com decisões colegiadas e monitoramento diário de risco.
As Cinco Etapas
01
Análise Macroeconômica
Cenários otimistas e pessimistas, revisados mensalmente ou a cada fato relevante.
02
Comitê de Investimentos
Reunião mensal para validar premissas e definir diretrizes de alocação, por unanimidade
03
Ranking de Fundos
Seleção rigorosa via Bloomberg, Economática e Due Diligence nas gestoras.
04
Seleção e Alocação
Carteira aprovada em Comitê, com monitoramento diário de risco.
05
Revisão Periódica
Apresentação contínua ao cliente, com ajustes sempre que necessário.
Rating Interno
Cada ativo recebe parecer final e rating próprio antes da aprovação em Comitê.
Monitoramento Diário
Dashboards internos acompanham CDI, PDD/PL, enquadramento e concentração.
Backtesting
Testes das carteiras nos perfis conservador, moderado e agressivo.
01
Análise Organizacional
Histórico, estrutura societária, skin in the game e governança.
02
Processo de Gestão
Esteira de originação, crédito, comitê e checagem de lastros.
03
Risco e Compliance
Controles internos, segregação de funções e aderência regulatória.
04
Critérios de Elegibilidade
Enquadramento aos mandatos e perfis de risco da Köli.
05
Métricas Quantitativas
PDD, subordinação, pulverização, volatilidade e histórico vs. benchmark.
06
Rating Interno e Parecer
Nota final atribuída pelo Comitê, fundamentando a decisão.
Critérios de Análise para Aprovação
Cada ativo é avaliado pelo Comitê de Alocação em seis dimensões antes da deliberação final.
Controle Ativo de Riscos
Dashboards internos acompanham a carteira em tempo real, garantindo enquadramento e disciplina contínuos.
Performance Acumulada vs. CDI
Monitoramento de PDD / PL
Enquadramento Regulatório e Liquidez
Evolução da Taxa Média Mensal
Enquadramento Regulatório e Liquidez
Análise de Pulverização e Volatilidade
